基金风格分析
基金的风格是基金在资产组合构建和选股过程中表现出的不同风格。目前主流的投资基金风格分类可以参照Fama-French三因子模型中市值因子和账面市值比因子两个标准来进行。
指数拟合基金风格结果
我们对部分股票型基金和偏股型基金做了指数风格拟合,下表给出其拟合的做好的指数和拟合度指标。
汇总统计的部分量化基金匹配的指数,其中最热门的是国证2000和巨潮小盘。总体而言,量化基金最近比较偏向小盘、成长指数。中国银河证券股份有限公司
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