上周A股市场震荡下行。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数多数下跌,平均周跌幅为-0.67%。
永续指数型B份额周平均跌幅小于市场指数,125只B份额平均跌幅为-0.10%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为177.13亿元,比前周增加了15.79亿元,为上证综合指数成交额的2.26%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了1.78%,平均溢价率为2.66%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.41倍,比前周上升了0.03倍;价格杠杆平均为2.31倍,比前周下降了-0.01倍。
上周123只永续指数型A份额平均涨幅为0.23%,跟踪中小盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为33.59亿元,比前周下跌-7.21亿元。中小盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0023%,平均隐含收益率为5.1975%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内7只A份额进行定期折算:2016年5月9日申万菱信中小板A;2016年5月13日申万菱信电子行业A。2016年5月30日申万菱信中证环保产业A和申万菱信传媒行业A;2016年6月2日易方达银行A、易方达生物科技A和易方达并购重组A。
不定期折算:截止2016年05月06日,1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。招商沪深300地产B为-6.89%。长城证券股份有限公司
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