定量研究:沪指冲高回落,三只国企改革类母基溢价居前

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投资要点

套利&整体折溢价

今日份额流入较多的有招商中证证券公司,鹏华中证国防,富国中证移动互联网,分别为3.84亿份,1.15亿份,0.82亿份。今日份额流出较多的有申万菱信深证成指分级,前海开源中航军工,国泰国证有色金属行业,分别为0.39亿份,0.25亿份,0.22亿份。

今日整体溢价居前且成交活跃的是交银新能,改革基金,国企改革,溢价率(估算)分别为1.95%,1.26%,1.17%。折价居前的是成长分级,申万深成,传媒分级,折价率(估算)分别为1.20%,1.18%,1.16%。今日三只国企改革类母基溢价居前,整体溢价在1%左右。

分级A重点关注

今日修正隐含收益率(考虑下期降息因素)在6%左右且成交额在5千万以上的永续分级A,是深成指A(5.85%),H股A(5.82%)和网金融A(5.61%)。

分级A涨多跌少,平均涨幅0.18%。兴业证券股份有限公司