上周A股市场继续在高位震荡。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数表现各异,平均周涨幅为0.58%,其中,59个指数上涨;17个指数下跌。
永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数,125只B份额平均涨幅为1.17%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为316.17亿元,比前周减少了-21.69亿元,为上证综合指数成交额的2.78%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了0.06%,平均溢价率为0.86%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.30倍,比前周下降了-0.01倍;价格杠杆平均为2.24倍,比前周下降了-0.01倍。
上周123只永续指数型A份额平均跌幅为-0.34%,跟踪大盘风格指数的A份额跌幅较小。从成交量来看,A份额周合计成交额为64.97亿元,比前周下跌-3.10亿元。大盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.0227%,平均隐含收益率为5.2102%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内3只A份额进行定期折算:2016年4月15日易方达上证50A,国联安双禧A;2016年4月21日兴全合润分级A。
不定期折算:截止2016年04月01日,1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。招商沪深300地产B为-9.42%。长城证券股份有限公司
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