摩根士丹利华鑫基金：量化基金寻求新的交易机会

近期，由于中金所连续出招抑制过度投机，国内量化对冲基金经历着史无前例的严峻考验。摩根士丹利华鑫数量化投资部王联欣指出，在当前的市场环境下，阿尔法策略步履维艰，加之股指期货长期大幅贴水，量化对冲基金已不得不去寻找新的交易机会，以满足管理资产的增值需求。所幸的是，市场不乏此类机会，例如商品期货的CTA策略、分级基金的套利策略、个股的事件驱动策略以及基于海外期指的对冲策略等。“不管怎样，量化对冲基金仍将始终以追求绝对收益为目标，严格控制策略的收益回撤比，这也是量化对冲基金区别于其他投资基金的主要特征。”王联欣表示。