上周A股市场窄幅震荡,125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数表现各异,平均周跌幅为-4.80%,其中,4个指数上涨;72个指数下跌。 永续指数型B份额周平均跌幅高于市场指数。125只B份额平均跌幅为-9.42%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。从成交量来看,B份额周合计成交额为171.44亿元,比前周减少了-55.24亿元,为上证综合指数成交额的1.18%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-0.47%,平均溢价率为4.45%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.56倍,比前周上升了0.04倍;价格杠杆平均为2.40倍,比前周上升了0.03倍。
上周123只永续指数型A份额平均涨幅为0.46%,跟踪大盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为123.34亿元,比前周下跌-47.21亿元。中小盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0337%,平均隐含收益率为5.3507%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内定期折算的A份额:2015年9月21日易方达中小板指数B基金到达定期折算日。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:向下触点折算:截止2015年09月18日,13只B份额的母基金净值距离下折阀值小于-10%。其中,创业50B为-2.90%;券商B级为-4.80%;证券B为-5.80%;金融地B为-6.60%;军工B为-6.67%;煤炭B级为-6.72%;电子B为-7.22%;国泰国证房地产B为-8.79%;E金融B为-8.84%;网金B为-8.86%;信诚沪深300B为-9.16%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-9.52%;招商沪深300地产B为-9.80%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司
